Kalvix Porem rakendab digitaalsete varade jaotamisel stohhastilist modelleerimist ja pidevat riskianalüüsi, andes investoritele mõõdetud riskipositsiooni ja võimaluse raha välja võtta, kui nad soovivad.
Enamik digitaalsete varade platvorme palub investoritel nõustuda korraga kahe erineva koormaga: ettearvamatu hinnamuutusega ja lepingulise viivitusega, enne kui raha saab välja võtta. Üheskoos piiravad need tingimused investori võimet tingimuste muutumisel reageerida.
Kolm komponenti töötavad pidevalt, mitte kindla ajakava järgi, nii et portfelli korrigeerimised kajastavad pigem praegust turustruktuuri kui päevade varasemat pilti.
Ühe hinna prognoosimise asemel hindab mudel iga vara jaoks usaldusväärsete tulemuste jaotust, mida värskendatakse uute turuandmete saabumisel. See toetab positsiooni suuruse määramist, mis põhineb pigem tõenäosusvahemikel kui punktiennustustel.
Osalusi hinnatakse volatiilsuse, mahavõtmise ja varadevahelise korrelatsiooni läve alusel. Kui positsioon liigub kokkulepitud parameetritest väljapoole, märgib süsteem selle ülevaatamiseks või automaatseks reageerimiseks olenevalt konto riskiseadetest.
Tasakaalustamise tehinguid käivitavad pigem läve rikkumised kui kalendrikuupäevad. See hoiab kiire hinnaliikumise perioodidel eraldised sihtkaalule lähemal, ilma et oleks vaja käsitsi sekkuda.
Paljud platvormid kehtestavad lukustusperioodid, kuna varad on seotud lepingute või mittelikviidsete laenude kogumitega, mida ei saa nõudmisel tühistada. Kalvix Porem struktureerib osalusi erinevalt: positsioone hoitakse likviidsetel turgudel ja jälgitakse väljumisvõimet, mitte ainult tootluspotentsiaali.
Mittehoiustamisõigusega seotud paindlikkus tähendab, et klientide raha ei ühendata pikaajalisteks kohustusteks. Likviidsete müügikohtade reaalajas arbitraaži kasutatakse tasakaalustatud tellimusraamatu sügavuse säilitamiseks, mis toetab taganemistaotlusi ilma, et platvorm sunniks müüki kitsale turule.
See ei välista tururiski. See tähendab, et investori väljumisvõimalust ei piira lisaks tavapärastele turutingimustele kihiline eraldi lepinguline ooteaeg.
Ühtegi üksikut mudelit ei käsitleta lõplikuna. Kõik allpool olevad etapid on spetsiaalselt ette nähtud eelmise väljundi vaidlustamiseks enne kapitali teisaldamist.
Turuandmeid, tellimusraamatu sügavust ja ahelasisest tehingutegevust kogutakse pidevalt mitmest asukohast. Enne modelleerimiskihile edastamist sisendid normaliseeritakse ja kontrollitakse lünkade või anomaaliate suhtes.
Ennustavaid väljundeid testitakse tagasi ajalooliste perioodide, sealhulgas varasemate volatiilsuse tippude suhtes, et hinnata, kuidas mudel oleks reageerinud. Mudelid, mis ei suuda määratletud riskitaluvust, vaadatakse enne kasutuselevõttu üle.
Heakskiidetud signaale täidetakse suuremate osamaksetena, mitte üksikute suurte tellimustena, mis vähendab libisemist ja turumõju. Iga täitmine logitakse hilisemaks ülevaatamiseks selle genereeritud mudeliversiooniga.
Rahalisi vahendeid hoitakse mittehoiustamisstruktuuris, mis tähendab, et varasid ei segata ühte platvormi kontrollitavasse kogumisse, mida kasutatakse muude kohustuste täitmiseks. Juurdepääs kontole nõuab mitmefaktorilist autentimist ja kõik väljamaksetaotlused loovad kontrollitava logikirje. Aluseks olevad hoidmiskokkulepped avalikustatakse kontoomanikele nõudmisel.
Väljamaksetaotlus esitatakse konto armatuurlaua kaudu ja seda võrreldakse olemasolevate likviidsete reservidega. Kuna positsioone hoitakse pigem likviidsetel turgudel kui pikaajalistel panustamislepingutel, ei ole kindlat ooteaega, enne kui päringut saab töödelda, mille suhtes kohaldatakse standardset kontrolli.
Tasud põhinevad hallatavatel varadel ja avalikustatakse täies mahus enne konto avamist ning tulemuspõhiseid tasusid tagasiulatuvalt ei kohaldata. Konto suuruse ja riskitasemega seotud üksikasjalik tasude ajakava esitatakse liitumise ajal, enne rahaliste vahendite eraldamist.